7. Внутридневной трейдинг. Краткий конспект лекций: Активность, отбор акций


Лекция №7

Активность

Одним из самых важных компонентов торговли для внутридневного трейдера является активность в акции. Если в акции нет активности — там нет никого, к кому мы могли бы привязаться. Цена на такие акции вяло двигается по котировкам маркет-мейкеров в поисках активных и крупных покупателей либо продавцов.

Торговля неактивными акциями больше похожа на гадание, чем на попытку увидеть дисбаланс сил на рынке и сыграть на этом. Более того, в неактивных акциях движение цены иногда похоже на пилу. Это значит, что короткие непонятные движения, то в одну, то в другую сторону, постоянно будут «пилить» стопы, какую бы позицию мы не открыли.

Реклама


Пила на рынке акций

 

Отбор акций

При отборе акций сначала смотрим дневку, а потом внутри дня. Такой подход дает нам возможность сначала оценить характер движения акции глобально, а потом локально. На дневном графике мы видим, что происходит с бумагой в последнее время — в восходящем она тренде или в нисходящем, подходит ли она к каким-нибудь важным уровням. После отбора акции на дневном графике, мы как бы наводим резкость и рассматриваем ее уже вблизи.

Любое движение акции имеет свое начало и конец. Движение обычно заканчивается на больших свечках с большими объемами. Когда формируется большая свеча, она обычно цепляет стопы и от этого становится еще больше. После того, как все стопы выбиты и на рынке больше нет крупного игрока — цена останавливается, либо же понемногу откатывает.

Зачастую, когда на хаях выходит большой объем, цена поглощается лимитками и затем откатывает обратно.

«Хвостатые» свечки — это, обычно, вынос стопов. Большой хвост свечки говорит нам о том, что в рамках периода цена уходила довольно далеко, но не смогла закрепиться на этих уровнях — значит интерес к этим ценам был краткосрочным.

Отбирать бумаги можно двумя способами:

  1. По активности в течении рабочего дня. Такой подход требует быстрой реакции и умения моментально реагировать на те или иные события на рынке.
  2. До начала торгов по дневному графику, исходя из уровней. Такую подготовку к торгам еще называют домашним заданием. Требует определенной усидчивости и дисциплины.

Бумаги лучше отбирать в моменте. Если их отбирать до торгов — есть большая вероятность, что во время торгов они ходить не будут. Другими словами, предугадать какие акции будут активными во время следующей торговой сессии — довольно сложно. Поэтому есть риск, что отобранные бумаги не дадут трейдеру хороших возможностей для заработка, хотя в это время эти возможности будут в других акциях. Которые, в свою очередь, окажутся упущенными.

Не торговать бумаги, которые ходят за рынком. В таком случае проще торговать уже сам рынок — индекс, либо фьючерс на индекс. Внутридневной трейдер всегда охотится за акциями, в которых есть какая-то своя идея. Уловить дисбаланс в одной акции легче, чем в целом на фондовом рынке. И если вы его увидели в отдельной бумаге — шансы на успех существенно выше, поскольку такая акция может двигаться намного сильнее, чем весь остальной рынок.

Если премаркет широкий (активный), значит по компании уже была публикация квартального финансового отчета, или же вышла какая-то новость, которую уже все знают. Если на премаркете к какой-то акции наблюдается повышенный интерес — есть большая вероятность, что акция будет активной и во время основной торговой сессии. Ведь если до торгов произошло что-то значимое, а позиции покупателей и продавцов остались прежними — это уже и есть дисбаланс, который в течение торгов будет стремиться к его разрешению.

Реклама


Под закрытие рынка торговать довольно сложно. В идеале активность нужно находить в первые 1-2 часа торгов.

В моменты высокой активности уровни читаются очень хорошо. Это позволяет найти точку входа с относительно небольшим риском, но с большим запасом хода.

Почти все трейдеры, отбирая активные бумаги, находят одни и те же акции. Это, в свою очередь, привлекает к акции еще больше участников торгов.

Нужно учиться входить в рынок только лимитными ордерами. В таком случае мы не будем терять на спреде. Это во-первых. А во-вторых, открывая позицию лимитным ордером, мы как бы получаем локальное подтверждение того, что сторона сделки выбрана правильно.

По материалам из вебинаров трейдера — Дмитрия Бахтина.
6. Внутридневной трейдинг. Краткий конспект лекций: ATR, волатильность рынка, уровни
8. Внутридневной трейдинг. Краткий конспект лекций: Точки входа, цели

RelatedPost


Опубликовано / Апрель 13, 2018