5. Внутридневной трейдинг. Краткий конспект лекций: Компоненты успешной торговли, переторговка, пузыри и консолидация, активность и точки входа


Лекция №5

Компоненты успешной торговли

Для того, чтобы внутридневному трейдеру добиться прогресса в торговле — ему обязательно нужно завести дневник трейдера (психологический дневник). В нем записываем свои эмоции, цели, уровень знаний и т.д. Это позволит посмотреть на свои действия со стороны и проанализировать их с холодной головой.

Компоненты успешной торговли:

  • Алгоритм поиска бумаг (фильтры) — очень многое определяется уже тем, насколько хорошо мы отбираем акции для торговли. В отобранных акциях должна быть своя идея — они не должны пассивно следовать за рынком.
  • Алгоритм входа — необходимо разработать четкий порядок действий как и при каких обстоятельствах будет открываться позиция. Эти действия не должны быть спонтанными — они должны напоминать следования инструкциям, как в случае с пилотом авиалайнера.
  • Риск-менеджмент — важнейший элемент торговли, который определяет не только исход одной конкретной сделки, но и наш долгосрочный результат на дистанции. Необходимо иметь четкий алгоритм действий на случай, если рынок идет против нашей позиции.
Переторговка

Одна из самых больших проблем для внутридневного трейдера — это переторговка. Такое происходит, когда трейдер зацикливается на количестве сделок, а не на их результативности. Нужно делать трейдов меньше, но делать их более точными. В этом и заключается основной принцип снайпинга.

Реклама


70-80% времени акции стоят и не ходят.

Большой капитал торгует не все время.

Нужно больше заботиться об отборе акций.

Мы должны стремиться торговать те бумаги, которые ходят настолько, чтобы легко покрыть наши комиссионные расходы. Минимальная прибыль для их покрытия должна быть на уровне 2 цента от цены входа. Эти 2 цента нужно всегда держать в уме. К примеру, если вы открыли позицию и акция на 2 цента прошла в вашу сторону — это вы только вышли в безубыток по транзакционным издержкам.

Пузыри и консолидация

У бумаг-пузырей всегда одна и та же психология и в ней проходят одни и те же манипуляции.

Приемлемый спред — до 10 центов. При этом нужно помнить, что бумаги с минимальным спредом торговать проще, но они не так часто дают те возможности и неэффективности, которые дают акции с большим спредом. Самые интересные бумаги — со спредом 2-3 цента.

Любое движение начинается с консолидации. Но вся проблема в том, что мы никогда не знаем, когда консолидация перейдет в движение. Поэтому, начав торговать с консолидации, есть большая вероятность, что мы просто потеряем деньги на спредах и не получим никакого конкурентного преимущества.

Большой пузырь всегда состоит из маленьких пузырей. Пузыри встречаются всегда и на всех рынках. Ниже вы можете увидеть, по какому образцу происходит накачивание акции и чем это все, обычно, заканчивается.

Как накачивают акции

Самое главное, что нужно помнить — ничего не делать, когда рынок стоит, находится в консолидации. Как только мы начинаем придумывать себе какие-то идеи, где их на самом деле нет — это заканчивается переторговкой. С каждым новым трейдом мы как минимум будем терять на спредах и комиссии, а отдачи не будет.

Реклама


Профессиональные трейдеры никогда не привязываются к какому-то определенному таймфрейму.

Активность и точки входа

Для того, чтобы найти вливание денег в акцию, первый из параметров, которым мы пользуемся — это объем. Для этого используем фильтры для поиска в моменте.

Один из сервисов, который может облегчить поиск горячих акций — trade-ideas.com

Вливание денег в рынок должно быть динамичным. Объем должен быть распределен во времени. Это говорит о том, что в акции присутствует крупный игрок, что, в свою очередь, привлечет к бумаге еще больше интереса.

В TOS удобно через формулы писать свои индикаторы (сравнения объемов и т.д. — через логические и математические формулы). Это существенно облегчает поиск нужных акций.

Активность на рынке — это когда есть повышенные объемы, которые сопровождаются динамикой в ту или иную сторону.

При входе в рынок в моменты динамики лучше входить на откатах. Ниже вы можете увидеть, как это происходит.

Покупка акций на откатах

Продажа акций на откатах

Непосредственно в дни выхода отчетов лучше не торговать. Это правило особенно актуально для новичков. Дело в том, что как только выходит отчет — в акции может быть повышенная активность как в сторону роста, так и в сторону снижения (разнонаправленное движение) — лучше подождать, когда идея по акции сформируется более точно.

Нужно искать те активности на рынке, в которых еще нету толпы — самые первые всплески. Это поможет поймать самое сильное движение, которое акция пройдет на повышенном интересе со стороны других трейдеров.

В ADR и ETF инструментах логика активности на рынке скорее всего работать не будет. У них другая логика движения, которая зависит от других инструментов.

Реклама


Торговать лучше все самые первые движения после консолидаций.

Движение на рынке может быть только тогда, когда кто-то принтует по рынку. Само наличие заявок в стакане еще не приводит к движению цены. Но как только кто-то ударит по заявке — сделка считается осуществленной и по акции сразу же фиксируется движение цены в сторону цены последней сделки.

Во время самой торговли не нужно думать вообще. Все должно быть продумано еще до этого. Иначе говоря, сама сделка должна происходить сухо — в этот момент вас больше должна заботить механика торговли, а не исход по трейду.

Рибейты — это когда не ты платишь брокерскую комиссию, а тебе платят. Это происходит, когда ты добавляешь ликвидность на рынок — то есть входишь в позицию не по рыночной цене, а лимитными ордерами (когда кто-то принтует по твоей заявке). За это ECN системы могут доплачивать.

Напоследок приведем алгоритм торговли, который существенно повышает шансы трейдера на успех.

Главный алгоритм торговли

По материалам из вебинаров трейдера — Дмитрия Бахтина.
4. Внутридневной трейдинг. Краткий конспект лекций: Варианты открытия позиции, книги по трейдингу, отбор акций
6. Внутридневной трейдинг. Краткий конспект лекций: ATR, волатильность рынка, уровни