18. Внутридневной трейдинг. Краткий конспект лекций: Опционы, тестирование торговых систем, разгон депозита


Лекция №18

Опционы

Начинающие трейдеры очень часто сталкиваются с переизбытком информации. Форекс, фондовый рынок, срочный рынок, акции, облигации, опционы, фьючерсы — новой терминологии очень много и не всегда знаешь, что со всем этим делать.

В частности, мы часто слышим об опционах и о том, что заработать на них легче чем на акциях, поскольку в них изначально заложено большое кредитное плече. В какой-то мере это действительно так — опционы можно назвать неким ускорителем всего того, что происходит на фондовом рынке. Но ускоряется при этом не только потенциальный заработок, но и риски.

Реклама


На реальном рынке опционы существуют для того, чтобы торговать дельта-нейтральные стратегии. Это сложные стратегии, в которых портфель наполняется одновременно и акциями и опционами. Делается это для того, чтобы не зависеть от направления рынка. Все что нужно — движение на рынке, волатильность.

Волатильность обычно падает когда рынок растет и увеличивается когда рынок падает.

Тестирование торговых систем

Любая торговая система требует тщательного анализа и тестирования. Торговую систему можно проанализировать за одну неделю. Не обязательно ее тестировать пол года. Пользоваться при этом можно либо демо-счетом, либо открывая небольшую позицию.

Существует несколько ключевых параметров, по которым, как правило, анализируют торговую систему.

  • Математическое ожидание
  • Количество прибыльных сделок и количество убыточных сделок
  • Соотношение прибыльных сделок к убыточным
  • Средняя прибыль и средний убыток
  • Соотношение средней прибыли к среднему убытку
  • Количество сделок
  • Комиссионные
Разгон депозита

Очень важно разгонять депозит постепенно и не пытаться заработать сразу все деньги. Лучше делать всего один трейд в месяц, но очень правильный трейд. Новички часто находят какую-то хорошую сделку и думают, что подобного шанса больше не будет — это приводит к спешке и к ошибкам. На рынке всегда есть возможность заработать. И на первых порах мы должны стремиться не столько к деньгам, как к понимаю всего того, что на рынке происходит, и что самое главное — к пониманию и контролю своих действий.

По материалам из вебинаров трейдера — Дмитрия Бахтина.
17. Внутридневной трейдинг. Краткий конспект лекций: Откат и выставление стопа, управление размером позиции
19. Внутридневной трейдинг. Краткий конспект лекций: Кривая доходности, полезные советы
Похожие записи:
15. Внутридневной трейдинг. Краткий конспект лекций: Практические советы Лекция №15 Практические советы Трейдинг на фондовом рынке, это в первую очередь опыт, а не теория. Можно не знать, как правильно называются все фина...
6. Внутридневной трейдинг. Краткий конспект лекций: ATR, волатильность рынка, уровни Лекция №6 ATR У каждого трейдера, который работает на фондовом рынке, есть свой набор индикаторов, которые он использует в торговле. Один из важнейш...
14. Внутридневной трейдинг. Краткий конспект лекций: VIX — индекс волатильности на рынке... Лекция №14 VIX - индекс волатильности на рынке VIX - индекс, который внутридневные трейдеры используют для анализа общерыночных настроений. Он отобр...
16. Внутридневной трейдинг. Краткий конспект лекций: Алгоритм торговли — 5 правил стратегии... Лекция№16 Алгоритм торговли - 5 правил стратегии Одним из ключевых моментов в успешной торговле на фондовом рынке является системность. Поймать удач...
13. Внутридневной трейдинг. Краткий конспект лекций: Чтение стакана и ленты Лекция №13 Чтение стакана и ленты Для успешной торговли на фондовом рынке внутридневному трейдеру очень важно уметь читать стакан и ленту принтов. К...