10. Внутридневной трейдинг. Краткий конспект лекций: OTC рынок, торговля по тренду


Лекция №10

OTC рынок

Бумаги с OTC рынка лучше не торговать. По ним часто происходят различные нарушения и по ним в любой момент могут заморозить торги. Тогда открытая позиция неопределенное количество времени будет находиться в подвешенном состоянии. OTC рынок — это внебиржевой рынок. На нем торгуется много акций, стоимость которых не превышает одного доллара за штуку. Это часто привлекает новичков.

Еще одной особенностью OTC рынка является высокая доходность. Не редко здесь акции могут подешеветь или подорожать в несколько десятков раз всего за несколько дней. С высокой доходностью связаны и повышенные риски. Требования к листингу на внебиржевом рынке существенно ниже, чем на биржевом, поэтому здесь бывает много мусорных компаний, которые не представляют для инвесторов никакого интереса.

Реклама


Торговля по тренду

Прежде чем приступить к торгам, трейдеру следует определиться со стратегией. Все стратегии на рынке можно условно разделить на два вида — трендовые и разворотные. Для начала лучше изучать стратегии торговли по тренду. Развороты торговать сложнее.

Первая цель в трейдинге — забирать с рынка 100 долларов в день.

Примерный алгоритм действий (последовательность действий):

  1. Найти активность
  2. Определить направление
  3. Определить потенциал движения
  4. Определить риск (главный принцип — правильная позиция дает прибыль сразу. Если убыток — режем.)
  5. Определить максимально худшую цену для исполнения
  6. Найти уровень покупателя/продавца не хуже максимально худшей цены и войти в рынок (либо войти по рынку, если цена и риск в допустимых значениях)

Находим активность

Активность — это частые принты в ленте с суммарным объемом выше среднего. Один лишь большой объем еще не может быть признаком активности. При высокой активности почти весь объем распределен во времени (в идеале на весь день).

Иными словами, активность — это объем выше среднего плюс количество принтов выше среднего. Наличие активности — главный критерий, без которого получить прибыль невозможно. В нашем случае активность также должна сопровождаться движением (для этого будут отбрасываться бумаги с гэпами, поглощениями, сплитами и т.д.). Нас интересует только что появившаяся активность, а не та, о которой уже все знают.

Параметры для скринера:

  1. Количество принтов за промежуток времени
  2. Количество проторгованных акций за промежуток времени
  3. Средний объем за время
  4. Среднее количество принтов за время

Определяем направление

Направление всегда только по тренду. Тренд определяем по дневке и по текущей сессии (м1, м5, м15 или м30 — кому как удобно и в зависимости от масштаба трейда).

Реклама


Направление на дневке и в текущую сессию должны совпадать. Очень важным является определение масштаба нашего трейда. Есть трейд внутридневной (от одной секунды до нескольких часов) и свинг (1-5 дней). Для каждого из них есть свои приоритеты.

Возможны исключения, когда внутридневной тренд не совпадает с дневным. В таком случае на дневке должны быть веские причины для того, чтобы цена отработала рассчитанный потенциал. Тренд определяется графически, либо математически.

Оба методы одинаковы. Графический отображает на графике тоже, что и математический при отслеживании принтов и их цен. Главное — соотношение между уровнями, которые формируют лимитные покупатели/продавцы, которых мы можем найти плюс импульсные бары (т.е. бары с большим объемом и большим движением).

Тренд можно найти по фракталам, построив по ним волны. В таком случае роботу необходимо указать, какие фракталы пропускать или совмещать, т.к. фрактал может быть образован выходом цены на 1 цент выше предыдущей.

Торговая система должна быть мобильной и эффективной. Если ее загнать в определенные цифры — она перестанет зарабатывать как только сменится фаза рынка.

С точки зрения вероятности, если индекс SPY сделал большое движение вверх или вниз — вероятность его дальнейшего движения в этом направлении сильно уменьшается.

Реклама


Главное условие, когда мы входим в бумагу — это то, чтобы индекс не шел против нас.

Бумага, которая сильнее рынка, это та бумага, которая двигается с ним в одну сторону, но быстрее.

Бумага, которая слабее рынка, это та бумага, которая двигается с ним в одну сторону, но медленнее.

Определяем потенциал движения

Потенциал определяется по дневке до ближайших важных уровней (ближайшие и по времени и по расстоянию). Уровнями могут быть (в порядке от наиболее важного до наименее важного):

  1. Исторический хай/лоу
  2. Хай/лоу рейнджа или волны
  3. Хай/лоу дневного бара
  4. Круглое число

Определять потенциал движения можно также по фракталам.

Определяем риск

В рискованных ситуациях риск не должен превышать среднего прибыльного дня. В идеале он должен быть в два раза меньше. Регулируется объемом позиции… Если риск 400 долларов, то неважно ходит акция 10 долларов или 10 центов — мы ограничиваем в ней риск, сопоставляя объем и уровень, на котором мы точно хотим выйти. Уровень, на котором выходим, определяется как и потенциал, но также еще и по внутридневным графикам, а не только по дневке.

Определяем максимально худшую цену исполнения

Не торгуем в конце движения. Определяется по ATR, а также по местоположению сигнала. Торговать надо в идеале только в начале движения, либо не торговать. Если грубо, то худшая цена исполнения равна 55% от расстояния между потенциалом (целью) и стопом (риском).

По материалам из вебинаров трейдера — Дмитрия Бахтина.
9. Внутридневной трейдинг. Краткий конспект лекций: Тактика торговли, горячие клавиши
11. Внутридневной трейдинг. Краткий конспект лекций: Модель разворота, модель продолжения тренда

RelatedPost


Опубликовано / Апрель 20, 2018