ATR (Average True Range) — индикатор волатильности, который переводится как «средний истинный диапазон». Показывает в каком коридоре в среднем изменяется стоимость на ценную бумагу за определенный период времени. Как правило, подразумевается одна торговая сессия. К примеру, если ATR определенной акции составляет 1 — это означает, что за один торговый день цена на эту акцию изменяется в среднем на один доллар (не важно в какую сторону).

Этот индикатор пользуется широкой популярностью в кругу активных трейдеров. Ориентируясь на него, трейдеры определяют свои возможные риски и потенциал от точки входа в позицию.

Реклама


Допустим, что наша торговая система построена на торговле по тренду. Мы присматриваемся к покупке акции XYZ и видим, что на данный момент она прошла уже 90% от своего ATR. Теоретически эта акция может пойти еще намного дальше. Но статистика нас уже предупреждает — средние показатели не в нашу пользу. Потому что на данный момент акция уже прошла основную часть своего дневного движения. И для того, чтобы акция двигалась дальше — ей понадобится намного больше топлива, чем обычно.

А вот если говорить о разворотной стратегии, то ситуация, когда акция прошла уже 90% от своего ATR, может восприниматься трейдерами как один из аргументов, чтобы открыть контр-трендовую позицию. Поскольку на данный момент статистика говорит нам, что акция уже приблизилась к своему максимальному дневному движению и в любой момент может начаться откат цены.

ADR
Average Volume

Опубликовано / Август 7, 2017