Алгоритмическая торговля


Алгоритмическая торговля — торговля на финансовых рынках, которая осуществляется согласно заранее продуманного алгоритма. Как правило, это набор правил и действий, который программируется и передается на выполнение компьютеру. Это помогает исключить человеческий фактор — нарушение торговой дисциплины, ошибки при вводе данных и другие риски, связанные с человеком. Такие алгоритмы в трейдерском сообществе еще называют роботами.

Алгоритмическая торговля в наши дни стала очень популярной — все больше торговых операций на финансовых рынках осуществляются торговыми роботами. Это существенно повышает конкуренцию на рынке и при этом улучшает ликвидность, повышает скорость и качество рыночного ценообразования. В таких условиях фактор технологий и скорости становится крайне важным. Участники рынка вкладывают большие деньги в создание и совершенствование торговых роботов. А в борьбе за скорость осуществления операций доходит до того, что компьютеры с торговыми алгоритмами размещают как можно ближе к самой бирже — каждая доля секунды на вес золота. Такой вид торговли еще называют высокочастотным трейдингом.

Реклама


Как создается торговый робот? Основа любой алгоритмической торговли, как и торговли в целом — идея. Другими словами, это определенная стратегия. Чаще всего эти идеи генерируют сами биржевики, поскольку без понимания рынка не обойтись. Затем эта идея максимально детально описывается программисту, задача которого перевести этот алгоритм с бумаги на язык, понятный компьютеру. После того, как робот написан, проводят бэк-тестинг — прогоняют алгоритм на исторических данных с целью определить его эффективность в ретроспективе. Если робот подтверждает свою результативность — его выпускают на рынок. При этом никаких гарантий того, что алгоритм покажет такие же результаты, как на исторических данных — нет.

Алгоритм торговли
Американский фондовый рынок

Опубликовано / Сентябрь 27, 2017