Введение в свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг

Под свинг-трейдингом, как правило, подразумевают торговлю, основанную на фундаментальном анализе, с открытием позиции на срок более одного дня. Большинство сторонников фундаментального анализа по определению являются свинг-трейдерами, поскольку для того, чтобы какие-то фундаментальные факторы в полной мере повлияли на изменение цены акций — может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель. Только в такие сроки можно получить хоть какую-то значимую прибыль, если мы торгуем, основываясь на фундаментальном анализе.

Тем не менее, такое определение свинг-трейдинга является очень поверхностным. В действительности, свинг-трейдинг находится где-то посередине между дей-трейдингом и трендовой торговлей. Дей-трейдеры, как правило, держат позицию открытой всего от нескольких секунд до нескольких часов, но никогда более одного торгового дня. Сторонники трендовой торговли ориентируются на длительные трендовые движения сроком от нескольких недель до нескольких месяцев. Что касается свинг-трейдеров, то они предпочитают сделки сроком от нескольких дней до двух-трех недель, что является некой серединой между предыдущими двумя подходами к торговле. Их задача — поймать небольшие внутринедельные тренды, которые формируют более масштабные тренды.

Реклама


Зоны интереса трейдеров

Зоны интереса трейдеров

Правильные акции для свинг-трейдинга

Одним из ключевых факторов успешного свинг-трейдинга является выбор правильных акций. Лучшие кандидаты — акции компаний с большой капитализацией, которые очень активно торгуются на основных фондовых биржах. На активном рынке цены этих акций будут постоянно колебаться между нижним и верхним экстремумом, а свинг-трейдер может попытаться поймать волну каждый раз, как цена меняет свое направление на временном промежутке от нескольких дней.

Правильный рынок

В каждом из двух экстремумов, на бычьем или же на медвежьем рынке, условия для свинг-трейдера становятся менее определенными, чем когда цена находится между экстремумами. В этих зонах даже самые активные акции не обязательно будут двигаться волнами, как в случае, когда фондовые индексы несколько недель или месяцев демонстрируют боковой тренд. Когда на рынке наблюдается медвежий или бычий тренд, акции могут очень долго двигаться в одном направлении, поэтому в таких условиях наиболее подходящей будет долгосрочная торговля по тренду.

Свинг-трейдинг, в свою очередь, лучше работает, когда на рынке нет четкого направления ни вверх, ни вниз — когда фондовые индексы сначала растут несколько дней, а потом снижаются и подобный сценарий повторяется снова и снова. Может пройти несколько месяцев, а индексы будут примерно на том же уровне, что и раньше. Тем не менее, за это время свинг-трейдер может поймать несколько краткосрочных волн в пределах бокового канала.

Свинг-трейдинг

Зоны интереса свинг-трейдера

Таким образом делаем вывод, что успех в свинг-трейдинге, как и в торговле по тренду во многом зависит от того, насколько правильно мы можем определить тип рынка в настоящее время. Бывают периоды, когда на рынке долгое время доминируют быки или же наоборот — медведи. Такой рынок больше подходит для трендовой торговли. А бывает, что рынок долгое время двигается в боковом канале — на таком рынке себя лучше проявит свинг-трейдинг.

Используем экспоненциальную скользящую среднюю (EMA)

Простые скользящие средние (SMA) показывают уровни поддержки и сопротивления, а также направление тренда. Уровни поддержки и сопротивления могут использоваться в качестве сигнала для открытия позиции. Пересечения скользящей средней с ценой показывают где можно покупать и продавать акции.

Экспоненциальная скользящая средняя, это вид скользящих средних, в которой больший акцент делается именно на последние изменения цены. EMA быстрее сигнализирует о наличии тренда и быстрее показывает точки для входа и выхода из позиции, чем SMA. Таким образом, в свинг-трейдинге EMA вполне может использоваться для определения точек где позицию можно открыть, а где ее стоит закрыть.

Реклама


Система с пересечением EMA может использоваться с применением экспоненциальной скользящей средней с периодами 9, 13 и 50. Бычьим сигналом можно считать пересечение ценой скользящей средней снизу вверх. Это говорит о том, что в акции может произойти разворот, после чего начнется восходящий тренд. Когда EMA с периодом 9 пересекает снизу вверх EMA с периодом 13 — это сигнализирует об открытии длинной позиции. При этом EMA c периодом 13 должна находиться выше EMA с периодом 50 или же пересечь ее снизу вверх.

В свою очередь, медвежьем сигналом считается пересечение ценой экспоненциальной скользящей средней сверху вниз. Это говорит о том, что тренд может измениться с восходящего на нисходящий, поэтому из длинной позиции лучше выйти. Когда EMA c периодом 9 пересекает EMA с периодом 13 сверху вниз — это является сигналом на открытие короткой позиции или же на закрытие длинной позиции. В это время EMA c периодом 13 должна находиться ниже EMA с периодом 50 или же пересекать ее сверху вниз.

Базовый уровень

Множественные исследование исторических данных подтвердили наличие возможностей для свинг-трейдинга, поскольку ликвидные акции, как правило, торгуются выше или ниже своей базовой стоимости, которую отображает на графике экспоненциальная скользящая средняя. Эту теорию поддерживает также доктор Александр Элдер, который в своих книгах использует торговлю выше и ниже базовых уровней для своей стратегии свинг-трейдинга: «открывай длинную позицию по нормальным ценам и закрывай ее во время всеобщей эйфории» и «открывай короткую позицию по нормальным ценам и закрывай ее во время всеобщей депрессии». Если свинг-трейдер принимает EMA за базовый уровень, он открывает длинную позицию, когда цена собирается пойти выше него и открывает короткую позицию, когда цена собирается пойти ниже него.

Свинг-трейдеры не пытаются сделать всю прибыль с помощью одной лишь сделки — они не ищут идеальные точки для входа в длинную позицию в самом низу и закрытия ее в самом верху движения (или наоборот). Они заинтересованы в условиях, когда цена акции доходит до своего базового уровня и пересекает его, что является подтверждением для открытия позиции. Сложнее становится тогда, когда акция входит в долгосрочный восходящий или нисходящий тренд. В таких условиях все работает наоборот. Трейдер может открыть длинную позицию, когда цена уходит ниже EMA и ждать, когда в период затяжного восходящего тренда цена вернется обратно в зону выше EMA. Или же наоборот, можно открыть короткую позицию, когда цена находится выше EMA и ждать, когда нисходящий тренд вернет ее в зону ниже EMA.

Взятие прибыли

Когда речь идет о взятии прибыли, свинг-трейдер будет пытаться закрыть сделку как можно ближе к границе канала, в рамках которого он торгует. Это, в свою очередь, приводит к чрезмерным рискам и к тому, что трейдер может потерять действительно хорошую точку для выхода из позиции. На сильном рынке, когда цена акции демонстрирует более направленное движение, можно закрывать позицию и на границе канала, а вот на слабом рынке лучше выходить из позиции немного раньше.

Итоги

Свинг-трейдинг является одним из наиболее подходящих для новичков стилем торговли. Он также предоставляет возможность получения существенной прибыли и для более продвинутых трейдеров. Для того, чтобы потенциал сделки был раскрыт в полной мере, может понадобиться не меньше нескольких дней, в рамках которых трейдеру придется пристально следить за своей позицией. Высиживать такие сроки относительно легко. Для сравнения, в трендовой торговле для того, чтобы получить максимальную прибыль от сделки, может пройти несколько недель или даже месяцев, что требует от трейдера большей дисциплины и выдержки. Что касается дей-трейдинга, то здесь сделки длятся меньше по времени, но количественно их должно быть больше, чтобы можно было получить хоть какую-то значимую прибыль. Для многих новичков такой активный стиль будет слишком изнурительным.

Реклама


По материалам статьи: Introduction to Swing Trading.
Дей-трейдинг или свинг-трейдинг: все за и против
3 главных стиля трейдинга
Похожие записи:
38 шагов к успешному трейдингу Если вам кажется, что на пути становления успешным трейдером вам предстоит пройти через всевозможные американские горки - вы в этом не одиноки. Я узна...
Дей-трейдинг или свинг-трейдинг: все за и против Всех трейдеров, которые занимаются спекуляциями на фондовом рынке, можно разделить на две группы: дей-трейдеры и свинг-трейдеры. И первые, и вторые пы...
Психология и дисциплина в трейдинге В интернете, и в специализированной литературе вы всегда найдете множество полезных советов по поводу того, как преуспеть в торговле на фондовом рынке...
8 причин почему вам не стоит становиться дей-трейдером Мечта - это обман Каждый хочет быть дей-трейдером. Позвольте мне описать вам лучший день дей-трейдера. В 9:25 вы готовитесь непосредственно к торговл...
Базовое математическое руководство для трейдеров В современном мире математика и статистика не особо интересны для большинства людей и, к сожалению, многие не понимают даже самых элементарных вещей и...